El coeficiente beta en el mercado bursátil del Perú

  • Juan Morales Romero

Resumen

En el presente artículo se explica como el rendimiento de una acción y el rendimiento de un mercado bursátil es afectado por la dinámica de variables del entorno interno y del entorno externo que provienen de la economía mundial, así como también se detalla el modelo que se utiliza para cuantificar la sensibilidad de una acción frente a los cambios que experimenta el mercado de acciones al que se denomina el coeficiente beta que mide el riesgo sistemático de la acción y cuyo propósito es construir un portafolio de acciones que maximice la rentabilidad y minimice el riesgo de la cartera de acciones. Adicionalmente se cuantifica y explica el beta para acciones seleccionadas de la Bolsa de Valores de Lima.

Publicado
nov 25, 2016
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MORALES ROMERO, Juan. El coeficiente beta en el mercado bursátil del Perú. Horizonte Empresarial, [S.l.], n. 13, nov. 2016. ISSN 2519-5735. Disponible en: <http://revistas.urp.edu.pe/index.php/Horizonte_empresarial/article/view/488>. Fecha de acceso: 18 dic. 2017
Sección
Artículos