El coeficiente beta en el mercado bursátil del Perú

Abstract

En el presente artículo se explica como el rendimiento de una acción y el rendimiento de un mercado bursátil es afectado por la dinámica de variables del entorno interno y del entorno externo que provienen de la economía mundial, así como también se detalla el modelo que se utiliza para cuantificar la sensibilidad de una acción frente a los cambios que experimenta el mercado de acciones al que se denomina el coeficiente beta que mide el riesgo sistemático de la acción y cuyo propósito es construir un portafolio de acciones que maximice la rentabilidad y minimice el riesgo de la cartera de acciones. Adicionalmente se cuantifica y explica el beta para acciones seleccionadas de la Bolsa de Valores de Lima.